5 min Bollinger Bands Intraday System. On um gráfico de 5 minutos bares para um estoque, traçar a 10-bar média móvel e as bandas Bollinger para 2 desvios padrão em ambos os lados da média Em seguida, aplique o seguinte sistema. Compre quando o Estoque cai 3 por cento abaixo de sua faixa inferior Hold até pelo menos o final do bar de 5 minutos, onde o estoque foi comprado. Sell quando o estoque atinge um objetivo de lucro de 1 por cento ou no final do segundo bar após o estoque foi comprado. A questão crítica é como manter o controle de todos os estoques um está interessado em Antes do aberto, use o software de gráficos como eSignal ou TradeStation, ou Wealth-Lab, que é o software que eu uso para todos os meus testes para identificar os níveis de banda Bollinger Para cada estoque É então possível com todos esses pacotes para configurar alertas e até mesmo interface com corretores de acesso direto, como Interactive Brokers ou Cybertrader, para realmente fazer os comércios automaticamente. A chave em todos esses exemplos é o tempo Basicamente, O mercado tem Uch an. extreme e selloff rápido, a fim de acionar este sistema que o estoque ei. ther salta de volta imediatamente ou flounders sobre Se este último, então we. promptly sair, uma vez que estamos apenas à procura de nossa meta de lucro dentro do. ten minutos seguintes A barra de entrada. ORCL, 5 20 2002, 10 30 AM. Merrill Lynch, em uma fúria pós-Blodget de pessimismo de tecnologia, reiterou uma recomendação chorosa broads na manhã de 20 de maio de 2002, para vender ações de tecnologia em qualquer força Enquanto a sua previsão No entanto, o pânico para sair das questões de tecnologia popular, por exemplo ORCL, foi suficiente para desencadear um sinal sobre ORCL em 10 30 AM at 8 73 1 Em uma breve onda de vendas, ele atingiu 3 por cento abaixo da sua banda inferior, que tinha sido firmemente andando toda a manhã Comprando no nível crítico e segurando até a abertura do próximo bar de 5 minutos Resultaram em uma qui Ck 3 3 por cento de lucro com a venda em 9 02,5 min Bollinger Bands System. Muitos exemplos ocorrem perto do aberto do dia, que é o momento em que há a maior volatilidade e também o pânico mais O mercado teve toda a noite para Ouvir e absorver notícias e, portanto, o aberto é quando a maioria dos participantes de uma vez estão agindo sobre essa notícia. Olhar para a Figura 2 Em 3 de abril de 2000, MSFT escorregou e disparou sinais para dois bares de cinco minutos em uma linha, em 9 30 AM na abertura e 5 minutos mais tarde em 9 40 AM O primeiro sinal foi vendido fora no fim da segunda barra em 47 69 para um lucro de 1 por cento, eo segundo sinal, que foi comprado na abertura da segunda barra Em 47 44, foi prontamente vendido em 47 91 para um lucro de 1 por cento. Na manhã de 12 de novembro de 2001, um avião caiu perto do porto aéreo de Kennedy O acidente não foi aparentemente um ato de terrorismo, mas ninguém sabia que no momento Futures spiked E as ações de tecnologia, que foram mais duramente atingidas durante a semana após 11 de setembro de 2001, sofreram um Nicrash im. mediatamente antes do ser aberto estar alerta e capitalizando sobre o pânico teria permitido a comprar AMAT, o que desencadeou um sinal de compra no seu premarket baixo em 18 20 quando atingiu 3 por cento inferior à sua menor banda de Bollinger. Fechar aquela barra de 5 minutos teria permitido a um vender imediatamente em 19 33 para um lucro de 6 15 por cento. A estratégia da faixa de Bollinger será usada em uma carta de 5 minutos Usaremos valores de 60,2 na primeira faixa, 60 , 3 na segunda faixa e 60,4 na terceira faixa Por definição a maioria da ação do preço deve ocorrer entre as bandas. As réguas para comprar 1 verificam a profundidade do mercado para procurar ou um 2 1 desequilíbrio que favorece o BID ou a oferta neutra da oferta Balanço Se não, ficar de lado e esperar por qualquer uma destas duas condições 2 Usando um gráfico de 5 minutos de ir muito tempo quando o preço salta do 60,3 Bollinger Band 3 Defina uma parada para 20 pips e um limite de 20 pips. Rules to Sell 1 Verifique a Profundidade do Mercado para procurar um desequilíbrio de 2 1 favorecendo a Oferta ou neutro 2 Se usar um gráfico de 5 minutos, fique curto quando o preço saltar de 60,3 Bollinger Band 3 Defina um stop-loss de proteção para 20 pips e um limite para 20 Pips. Bollinger Bands. Bollinger Bands. Developed by John Bollinger, Bandas Bollinger são volatilidade bandas colocadas acima e abaixo de uma média móvel A volatilidade é baseada no desvio padrão que muda à medida que a volatilidade aumenta e diminui As bandas aumentam automaticamente quando a volatilidade aumenta e estreita quando a volatilidade Diminui Esta natureza dinâmica de Bandas Bollinger também significa que eles podem ser usados em diferentes títulos com as configurações padrão Para sinais, Bandas Bollinger pode ser usado para identificar M-Tops e W-Bottoms ou para determinar a força da tendência Sinais derivados de estreitamento BandWidth São discutidas no artigo da escola de gráfico em BandWidth. Note Bollinger Bands é uma marca registrada de John Bollinger. SharpCharts Cálculo. Bollinger Bands consistem De uma banda média com duas bandas externas A banda média é uma média móvel simples que normalmente é definida em 20 períodos Uma média móvel simples é usada porque a fórmula de desvio padrão também usa uma média móvel simples O período de retrocesso para o desvio padrão é O mesmo que para a média móvel simples As faixas externas normalmente são definidas 2 desvios padrão acima e abaixo da faixa do meio. Configurações podem ser ajustadas para se adequar às características de títulos específicos ou estilos de negociação Bollinger recomenda fazer pequenos ajustes incrementais para o multiplicador de desvio padrão O número de períodos para a média móvel também afeta o número de períodos usados para calcular o desvio padrão. Portanto, apenas pequenos ajustes são necessários para o multiplicador de desvio padrão. Um aumento no período de média móvel aumentaria automaticamente o número de períodos usados para calcular o desvio padrão. Desvio padrão e também justificaria um aumento do desvio-padrão Multiplicador Com um SMA de 20 dias e Desvio Padrão de 20 dias, o multiplicador de desvio padrão é ajustado em 2 Bollinger sugere o aumento do multiplicador de desvio padrão para 2 1 para um SMA de 50 períodos e diminuindo o multiplicador de desvio padrão para 1 9 por um período de 10 - period SMA. Signal W-Bottoms. W-Bottoms fizeram parte do trabalho de Arthur Merrill que identificou 16 padrões com uma forma W básica Bollinger usa esses vários padrões W com Bandas Bollinger para identificar W-Bottoms A formas W-Bottom em uma tendência de baixa E envolve dois baixos da reação Em particular, Bollinger procura W-Bottoms onde o segundo baixo é mais baixo do que o primeiro, mas prende acima da faixa mais baixa Há quatro etapas para confirmar um W-Bottom com faixas de Bollinger Primeiramente, Baixa é geralmente, mas nem sempre, abaixo da banda inferior Em segundo lugar, há um salto para a faixa média Terceiro, há um novo preço baixo na segurança Esta baixa detém acima da banda inferior A capacidade de segurar acima da banda inferior no Teste mostra menos Fraqueza no último declínio Quatro, o padrão é confirmado com um forte movimento fora da segunda baixa e uma ruptura de resistência. Chart 2 mostra Nordstrom JWN com um W-Bottom em janeiro-fevereiro de 2010 Primeiro, o estoque formou uma reação baixa em janeiro preto Em terceiro lugar, o estoque moveu-se abaixo de sua baixa de janeiro e manteve-se acima da faixa mais baixa Mesmo que o baixo do ponto de 5 fevereiro quebrou a faixa mais baixa, as faixas de Bollinger são calculadas Usando preços de fechamento para que os sinais também devem ser baseados em preços de fechamento Em quarto lugar, o estoque subiu com volume em expansão no final de fevereiro e quebrou acima do início de fevereiro de alta O gráfico 3 mostra Sandisk com um menor W-Bottom em julho-agosto 2009. M-Tops. M-Tops também faziam parte do trabalho de Arthur Merrill que identificou 16 padrões com uma forma M básica Bollinger usa esses vários padrões M com Bollinger Bands para identificar M-Tops De acordo com Bollinger, tops são geralmente mais complicados e desenhados T que os fundos Os topos duplos, padrões de cabeça e ombros e diamantes representam tops em evolução. Na sua forma mais básica, um M-Top é semelhante a um duplo top No entanto, os altos de reação nem sempre são iguais O primeiro alto pode ser maior ou Menor do que o segundo alto Bollinger sugere procurando sinais de não-confirmação quando uma segurança está fazendo novas elevações Isso é basicamente o oposto do W-Bottom A não-confirmação ocorre com três etapas Primeiro, uma segurança forja uma reação alta acima da parte superior Em segundo lugar, há um pullback para a faixa média Terceiro, os preços se movem acima do anterior, mas não conseguem atingir a banda superior Este é um sinal de alerta A incapacidade da segunda reação alta para chegar à banda superior mostra waning momento, o que pode Pressupõem uma reversão de tendência A confirmação final vem com uma quebra de apoio ou sinal indicador de baixa. O gráfico 4 mostra o Exxon Mobil XOM com um M-Top em abril e maio de 2008 O estoque se movimentou acima da faixa superior em abril Houve um retrocesso em maio e depois Outro impulso acima de 90 Embora o estoque se movesse acima da faixa superior em uma base intraday, não FECHAR acima da faixa superior O M-Top foi confirmado com uma ruptura de apoio duas semanas mais tarde Note também que MACD formou uma divergência bearish e moveu abaixo Sua linha de sinal para confirmation. Chart 5 mostra Pulte Homes PHM dentro de uma tendência de alta em julho-agosto de 2008 Preço ultrapassou a faixa superior no início de setembro para afirmar a tendência de alta Após um pullback abaixo do 20-dia SMA Bollinger Banda média, Mais alto acima de 17 Apesar desta nova alta para o movimento, o preço não ultrapassou a banda superior Este piscou um sinal de alerta O estoque quebrou apoio uma semana depois e MACD se moveu abaixo de sua linha de sinal Observe que este M-top é mais complexo porque há Baixos índices de reação em ambos os lados da seta azul pico Este topo em evolução formou um pequeno padrão de cabeça e ombros. Signal Andando pelas Faixas. Moves acima ou abaixo das faixas não são sinais por si Como Bollinger coloca, Ch ou exceder as bandas não são sinais, mas sim tags Na frente dele, um movimento para a faixa superior mostra força, enquanto um movimento brusco para a banda inferior mostra fraqueza Osciladores Momentum trabalho muito da mesma maneira Overbought não é necessariamente bullish Ele Leva força para alcançar níveis de sobrecompra e condições de sobrecompra podem se estender em uma forte tendência de alta Similarmente, os preços podem andar a banda com toques numerosos durante uma forte tendência de alta Pense nisso por um momento A faixa superior é 2 desvios padrão acima da média móvel de 20 períodos simples Um toque de banda superior que ocorre depois que uma Bollinger Band confirmou que W-Bottom sinalizaria o início de uma tendência de alta Assim como uma forte tendência de alta produz várias marcas de banda superior, também é comum para os preços Para nunca alcançar a banda inferior durante uma tendência de alta A SMA de 20 dias às vezes atua como suporte Na verdade, mergulhos abaixo do SMA de 20 dias às vezes oferecem oportunidades de compra antes da próxima tag do uppe R. Chart 6 mostra Air Products APD com um pico e fechar acima da banda superior em meados de julho Em primeiro lugar, repare que este é um forte aumento que quebrou acima de dois níveis de resistência Um forte impulso para cima é um sinal de força, APD não fechou abaixo da banda inferior Preços, e os 20 dias SMA, apareceu em setembro No geral, APD fechado acima da banda superior, pelo menos, cinco vezes Durante um período de quatro meses A janela de indicador mostra o Índice de Canal de Mercadoria de 10 períodos CCI Dips abaixo de -100 são considerados sobrevendidos e retrocede acima de -100 sinalizam o início de uma linha de ponta verde de reboque sobrevendido A tag e breakout de banda superior iniciaram o CCI Então identificado pullbacks negociáveis com mergulhos abaixo de -100 Este é um exemplo de combinar Bandas de Bollinger com um oscilador de momentum para sinais de negociação. Chart 7 mostra Monsanto MON com uma caminhada para baixo a banda inferior O estoque quebrou em janeiro com um A partir de meados de janeiro até início de maio, a Monsanto fechou abaixo da banda inferior pelo menos cinco vezes. Observe que a ação não fechou acima da banda superior uma vez durante este período. A ruptura de suporte e fechamento inicial abaixo da banda inferior Sinalizou uma tendência de baixa Como tal, o índice de canal de mercadoria de 10 períodos CCI foi usado para identificar situações de sobrecompra de curto prazo Um movimento acima de 100 é sobrecompra Um movimento de volta abaixo de 100 sinais uma retomada das setas vermelhas de tendência de baixa Este sistema desencadeou dois bons sinais no início 2010.Bollinger Bands refletem direção com o SMA de 20 períodos e volatilidade com as bandas superiores mais baixas Como tal, eles podem ser usados para determinar se os preços são relativamente altos ou baixos De acordo com Bollinger, as bandas devem conter 88-89 de ação de preço, Que faz um movimento fora das faixas significativas Tecnicamente, os preços são relativamente altos quando acima da banda superior e relativamente baixo quando abaixo da faixa inferior. No entanto, relativamente alto não deve Ser considerado como de baixa ou como um sinal de venda Igualmente, relativamente baixo não deve ser considerado de alta ou como um sinal de compra Os preços são altos ou baixos por uma razão Como com outros indicadores, Bandas Bollinger não se destinam a ser usado como uma ferramenta stand alone Chartists Deve combinar Bandas Bollinger com análise de tendência básica e outros indicadores para confirmação. Bands e SharpCharts. Bollinger Bands pode ser encontrado em SharpCharts como um preço de sobreposição Como com uma média móvel simples, Bandas Bollinger deve ser mostrado em cima de um preço parcela Ao selecionar Bollinger O primeiro número 20 define os períodos para a média móvel simples e o desvio padrão. O segundo número 2 define o multiplicador de desvio padrão para as bandas superior e inferior. Bandas 2 desvios-padrão acima da média móvel simples Os usuários podem alterar os parâmetros para se adequar às suas necessidades de gráficos Bollinger Bandes 50,2 1 pode ser usado para um Mais tempo ou Bandas Bollinger 10,1 9 pode ser usado por um período mais curto Clique aqui para um exemplo vivo.
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